从日期时间列以一分钟为间隔选择行

Question

我得到了股票的日期时间和价格数据 例如

df = pd.DataFrame({ 'datetime' : ['2016-10-03 11:00:00', '2016-10-03 11:00:20','2016-10-03 11:00:24','2016-10-03 11:01:05','2016-10-03 11:01:14','2016-10-03 11:02:00','2016-10-03 11:02:28','2016-10-03 11:03:32','2016-10-03 11:04:26','2016-10-03 11:06:10'], 
                   'price' : [10.02, 10.32, 10.32, 10.21, 10.45, 10.56, 10.68, 10.80, 11.01, 10.98]})

我想每分钟买入100股股票（即2016-10-03 11:00 - 价格为10.02 * 100股，2016-10-03 11:01 - 价格为10.21 * 100股，依此类推）

有没有办法在不合并数据的情况下实现这一目标？ （我需要以每秒为单位的数据进行下一步）

Answer 1

IIUC，您可以使用image_points + pd.to_datetime + resample：

first