测试相关性之间的差异

Question

我有一个包含三个变量的数据集：1）共同基金回报（MF），2）股票指数回报（SI），3）油价回报（OP）。

我已经计算了i）MF和OP之间以及ii）SI和OP之间的相关系数的滚动窗口。 眼球度量似乎表明情况i）具有比情况ii）高得多的相关系数。 但是，我想在统计上进行测试。 该怎么做？ R中有这个包吗？

托马斯

Answer 1

您可以使用Hmisc软件包的rcorr()函数来获取皮尔逊和spearman相关性的重要性级别。这是一个例子

mcor <- cor(mtcars)
head(mcor)
cor(mtcars, use = "complete.obs")

library(Hmisc)
# correlation coefficients and level of significance
rcorr(as.matrix(mtcars[,1:7]))
# correlation coefficient between mpg and cyl, and level of significance
rcorr(mtcars$mpg, mtcars$cyl, type = "pearson") 
# correlation coefficient between mpg and qsec, and level of significance
rcorr(mtcars$mpg, mtcars$qsec, type = "pearson")