考虑R中GAMM中时间序列的自相关

时间:2017-09-28 11:59:56

标签: r moving-average gam autoregressive-models

我正在调查环境/海洋学因素如何影响渔业上岸量。我使用gam函数在R中有以下GAMM:

GAMM1 <- gam(log(weight.landed + 1) ~ s(day.in.series) + s(month) + s(wind.speed) + s(wind.direction,bs="cc") + s(SST) + s(Chl.a) + s(fisherID,bs="re") + offset(log(effort)), data=mydata) 

fisherID是识别个体渔民的变量,它是GAMM的随机部分。 effort用作偏移量,以将捕获量的重量标准化为所用渔具的数量。 day.in.series是时间序列中的有序天数(1 - 6000),month是显示季节性影响的日历月。 所有其他变量都是各种环境数据。

ACFpartial ACF图表明数据中存在自相关。在ACF情节中,存在显着的滞后直到大约滞后30,并且我不完全确定部分ACF情节告诉我什么。

根据我的研究,我需要将corARMA合并到我的模型中。可以使用gam函数完成,还是需要使用gamm?我也不确定随机变量(fisherID)和偏移是否会以任何方式影响这一点。

非常感谢任何帮助/建议。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

我认为您需要在函数gamm中添加参数“ correlation = corARMA(form = ...,p =,q =)”