设置Fix Client以记录Tick数据

Question

我正在尝试组装一个tick数据集。我想做的是使用Fix Client与供应商的Fix Adapter配对，以FIX格式检索marketdata（tick + orderbook）并将其记录到flatfiles或数据库中。我打算在Linux环境而不是Windows中进行设置。

我想使用quickfix或quickfix / j，并想知道这是否是这些客户可以做的事情？ quickfix是否具有获取常规数据流然后将其转储到文件的功能？有没有经验呢？

Answer 1

在配置文件中有logging选项，您可以在其中提及是否要将修复消息记录到文件/数据库。将这些设置放在配置文件中，quickfix将登录到所需的位置。

默认情况下，邮件会记录到文件中。

Answer 2

您始终可以处理特定的FIX消息，例如MarketDataIncrementalRefresh，然后您可以从中拉出您感兴趣的字段或获取原始FIX消息，并通过您喜欢的文件io或数据库库将其写出来。我不确定它是如何穿线的。您可能希望将写入移动到另一个线程。