据我所知,在软件包中,statsmodel有许多统计函数可以测试许多问题,包括Breusch Godfrey Lagrange测试here
然而,就我而言,这只针对单变量案件而不是多变量案件。
例如,考虑我有一个2 diminsional数据集说数据
from statsmodels.tsa.api import VAR
import statsmodels.api as sm,statsmodels as sm1
data= np.random.random((108, 2))
Model=VAR(data)
results = Model.fit(1)
sm.stats.diagnostic.acorr_breusch_godfrey(results)
Output:
in acorr_breusch_godfrey(results, nlags, store)
501 nlags = int(nlags)
502
--> 503 x = np.concatenate((np.zeros(nlags), x))
504
505 #xdiff = np.diff(x)
ValueError: all the input arrays must have same number of dimensions
因此,显然,这只适用于一维,是否有人知道如何在多变量环境中测试Breusch Godfrey?