似乎无法在R中获得差异变量的ACF

Question

我是R的新手，我有一个时间序列变量（股票回报），我创建差异变量diff（股票，滞后= 1，差异= 1）

这很好用，我绘制它看起来相当静止。然而，当我尝试运行dicky fuller测试时，它给了我一个错误，即使dicky fuller测试在原始变量（stock）上工作正常，这是非静止的。

错误：

adf.test(stock) Error in adf.test(stock) : NAs in x

我认为同样的问题阻止我对差异变量运行一个坏的更全面的测试，这也让我无法测试差异变量的acf和pacf。在这种情况下，它会引发以下错误。

pacf(stock) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object

我认为我缺少数据，但我不明白为什么。

提前谢谢你，我为这样的新手道歉。

最佳，

Answer 1

运行diff()函数时，第一个元素将是缺失值，因为您无法计算原始时间序列中第一个观察值的差异。要么删除这个缺失的观察（类似x[!is.na(x)]），要么将其替换为零。