DAX累积VAMI回报

Question

这是我的模型的简化版本：

我有几个基金和几个证券的每日盈亏（损益）数据。计算回报率很容易 - 它是P / L除以开盘AUM（管理资产）。但每个月由于投资者的贡献，资产管理规模发生重大变化。因此，要获得YTD回报％，我需要计算公式为的累积回报（参见here）：

YtdReturn =
PRODUCTX ( MonthlyReturnTable, DIVIDE ( MonthlyReturn, OpeningAUM ) +1 ) -1

困难在于我的盈亏处于每日水平。我成功地创造了这个：

    CompoundReturn:=
    PRODUCTX (
        ADDCOLUMNS (
            VALUES ( tblDates[MonthYearNumber] ),
            "PnL Total1", CALCULATE ( SUM ( PnL[TradingPnL] ) + SUM ( PnL[InterestDividendsPnL] ) ),
            "Month_Opening_AUM1", CALCULATE ( VALUES ( Daily_AUM[MonthOpeningAUM] ) )
        ),
        DIVIDE ( [PnL Total1], [Month_Opening_AUM1] ) + 1
    )
        - 1 

这很有效：

但是，我希望在正在运行的YTD基础上执行此操作。我在设置＆＃34;内部＆＃34;时遇到了问题。表到YTD。我尝试用VALUES()围绕CALCULATETABLE()来过滤YTD，但是没有效果：

    CompoundReturn :=
    PRODUCTX (
        ADDCOLUMNS (
            CALCULATETABLE (
                VALUES ( tblDates[MonthYearNumber] ),
                DATESYTD ( tblDates[Date] )
            ),
            "PnL Total1", CALCULATE ( SUM ( PnL[TradingPnL] ) + SUM ( PnL[InterestDividendsPnL] ) ),
            "Month_Opening_AUM1", CALCULATE ( VALUES ( Daily_AUM[MonthOpeningAUM] ) )
        ),
        DIVIDE ( [PnL Total1], [Month_Opening_AUM1] ) + 1
    )
        - 1

Excel中的结果不是运行返回，而是个人：

有什么想法吗？谢谢！

注意：所有使用daxformatter.com

格式化的代码

Answer 1

在朋友的帮助下计算出来。我需要将CALCULATETABLE放在ADDCOLUMNS之外：

CompoundReturn :=
PRODUCTX (
    CALCULATETABLE (
        ADDCOLUMNS (
            VALUES ( tblDates[MonthYearNumber] ),
            "PnL Total1", CALCULATE ( SUM ( PnL[TradingPnL] ) + SUM ( PnL[InterestDividendsPnL] ) ),
            "Month_Opening_AUM1", CALCULATE ( VALUES ( Daily_AUM[MonthOpeningAUM] ) )
        ),
        DATESYTD ( tblDates[Date] )
    ),
    DIVIDE ( [PnL Total1], [Month_Opening_AUM1] ) + 1
)
    - 1