Question

我试图找到两个系列之间的滞后。假设有一个变量temp2，其值滞后于temp1，其中滞后不是常数。

library(data.table)

dt <- data.table(
    datetime = seq(as.POSIXct("2000-01-01 00:00:00"),as.POSIXct("2000-01-01 09:00:00"), by = "1 hour"),
    temp1 = seq(30, 21, by = -1),
    temp2 = c(30, seq(30, 25, by = -1), seq(25, 23, by = -1))
)

我希望有一个额外的列“滞后”等于temp1和temp2之间的滞后，所以结果如下所示：

dt <- data.table(
    datetime = seq(as.POSIXct("2000-01-01 00:00:00"),as.POSIXct("2000-01-01 09:00:00"), by = "1 hour"),
    temp1 = seq(30, 21, by = -1),
    temp2 = c(30, seq(30, 25, by = -1), seq(25, 23, by = -1)),
    lag = c(0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, NA, NA)
)

感谢您的帮助：）

Answer 1

1）减法如果简单减法就足够了：

library(data.table)

dt[, lag := temp2 - temp1]

，并提供：

> dt
               datetime temp1 temp2 lag
 1: 2000-01-01 00:00:00    30    30   0
 2: 2000-01-01 01:00:00    29    30   1
 3: 2000-01-01 02:00:00    28    29   1
 4: 2000-01-01 03:00:00    27    28   1
 5: 2000-01-01 04:00:00    26    27   1
 6: 2000-01-01 05:00:00    25    26   1
 7: 2000-01-01 06:00:00    24    25   1
 8: 2000-01-01 07:00:00    23    25   2
 9: 2000-01-01 08:00:00    22    24   2
10: 2000-01-01 09:00:00    21    23   2

2）dtw 另一种可能是动态时间扭曲。您可能需要根据需要使用不同的参数自定义它，例如尝试：

library(data.table)
library(dtw)

fm <- dt[, dtw(temp1, temp2)]
dt[, lag := tapply(fm$index2 - fm$index1, fm$index1, min)]

，并提供：

> dt
               datetime temp1 temp2 lag
 1: 2000-01-01 00:00:00    30    30   0
 2: 2000-01-01 01:00:00    29    30   1
 3: 2000-01-01 02:00:00    28    29   1
 4: 2000-01-01 03:00:00    27    28   1
 5: 2000-01-01 04:00:00    26    27   1
 6: 2000-01-01 05:00:00    25    26   1
 7: 2000-01-01 06:00:00    24    25   2
 8: 2000-01-01 07:00:00    23    25   2
 9: 2000-01-01 08:00:00    22    24   1
10: 2000-01-01 09:00:00    21    23   0

注意： ccf功能在这里也许有用。

找出两个系列之间的时滞

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