Question

我之前发现了一些关于此主题的问题，尤其是R: Grouped rolling window linear regression with rollapply and ddply和R: Rolling / moving avg by group，但是，这两个问题并没有为我所面临的问题提供准确的解决方案。我目前正在尝试使用线性回归估计CAPM beta而不是面板数据。所以我有不同的资金（在下面的例子中我使用了3个基金组），我想分别和每行计算beta。为了使这更抽象：我试图用一个移动的窗口按组进行线性回归，以根据窗口中的数据估计每一行的系数。

install.packages("zoo","dplyr")
library(zoo);library(dplyr)

# Create dataframe
fund <- as.numeric(c(1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2))
return<- as.numeric(c(1:21))
benchmark <- as.numeric(c(1,13,14,20,14,32,4,1,5,7,1,0,7,1,-2,1,6,-7,9,10,9))
riskfree<-as.numeric(c(1,5,1,2,1,6,4,7,5,-5,10,0,3,1,2,1,6,7,8,9,10))
date <- as.Date(c("2010-07-30","2010-08-31","2010-09-30","2010-10-31","2010-11-30","2010-12-31","2011-01-30",
              "2011-02-28","2010-07-31","2010-09-30","2010-10-31","2010-11-30","2010-12-31","2011-01-30",
              "2010-07-30","2010-08-31","2010-09-30","2010-10-31","2010-11-30","2010-12-31","2011-01-30"))
funddata<-data.frame(date,fund,return,benchmark,riskfree)

# Creating variables of interest
funddata["ret_riskfree"]<-as.numeric(funddata$return-funddata$riskfree)
funddata["benchmark_riskfree"]<-as.numeric(funddata$benchmark-funddata$riskfree)

我希望针对“基金”栏所指示的每个组，对两列df [6：7]进行滚动回归。计算应该单独进行，因此每个基金组的beta列中的前两行将始终显示“NA”。最后，我希望得到一个包含所有基金组和所有beta值的完整数据框。我设法提出了一个新的代码，但它非常混乱，需要通过基金和数据来订购数据。执行前的日期。我欢迎任何有关如何使其变得更好的建议。

 funddata <- funddata[order(funddata$fund, funddata$date),]   
 beta_func <- function(x, benchmark_riskfree, ret_riskfree) {
  a <- coef(lm(as.formula(paste(ret_riskfree, "~", benchmark_riskfree,-1)), 
           data = x))
  return(a)
}
beta_list<-list()
for (i in c(1:3)){beta_list[[paste(i, sep="_")]]<-    (rollapplyr(funddata[(funddata$fund==i),6:7], width = 3,
           FUN = function(x) beta_func(as.data.frame(x), "benchmark_riskfree" ,   "ret_riskfree"),
           by.column = FALSE,fill=NA))}
beta_list<-unlist(beta_list, recursive=FALSE)
funddata$beta<-beta_list

Answer 1

正如我在上面的评论中提到的，这个解决方案可能有点过时，因为我无法100％重现您想要的输出。尽管如此，您正在努力实现的功能仍然存在。看看它，让我知道这是你可以使用的东西，还是我可以进一步发展。

编辑：下面的代码没有重现上面指定的所需输出，但结果却是OP正在寻找的内容。

这里是：

Request URL:http://localhost:8000/api/token-auth/
Request Method:POST
Status Code:401 Unauthorized
Remote Address:127.0.0.1:8000
Referrer Policy:no-referrer-when-downgrade
Response Headers
view source
Access-Control-Allow-Origin:*
Allow:POST, OPTIONS
Content-Type:application/json
Date:Wed, 23 Aug 2017 19:18:00 GMT
Server:WSGIServer/0.1 Python/2.7.12
WWW-Authenticate:Token
X-Frame-Options:SAMEORIGIN
Request Headers
view source
Accept:*/*
Accept-Encoding:gzip, deflate, br
Accept-Language:en-US,en;q=0.8
Authorization:Token null
Connection:keep-alive
Content-Length:27
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
Host:localhost:8000
Origin:http://localhost:8080
Referer:http://localhost:8080/
User-Agent:Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36
Form Data
view source
view URL encoded
username:garfonzo
password:garfonzo
Name
jquery-3.1.1.slim.min.js
bootstrap.min.js
vee-validate.js
app.js
?is_brokerage=false
themify.a1ecc3b.woff
__webpack_hmr
token-auth/

按组分组对面板数据的Beta估计

1 个答案: