如何通过热启动来解决mosek的圆锥优化问题

Question

我有一系列需要解决的圆锥编程问题。解决第一个问题后，我得到一个正确的结果。但是，由于第二个优化问题与前者非常相似，我想利用第一个解决方案来加速这个过程。在Matlab上阅读mosek的文档之后，似乎很难在mosek中使用热门启动来进行圆锥优化问题？我想知道是否有办法解决这个问题，因为每次从头开始解决一系列的圆锥优化问题实在令人失望。先感谢您！

Answer 1

我很确定，所有的圆锥问题都是由Mosek的一个IPM方法解决的。

IPM以一些有问题的热启动理论而闻名（几年前关于该主题的一些论文仍然说：与重新解决相比没有任何好处。）

在您的情况下，docs here可能只有一件事要做：

  

目前，MOSEK中的内点优化器无法利用先前的最优解决方案，但是，Simplex优化器可以利用任何基本解决方案。

（我们不知道你的问题和需求，但开源解算器SCS，也有很多包装器，可以使用热启动。它不是IPM方法（ADMM），可能是一般来说速度更快（并且可以使用GPU），但也可能不太准确。）