Xgboost时间序列模型不捕捉趋势

Question

我正在建立一个流失预测模型，使用的功能包括1年的滞后，假期，移动平均线，日/天比率，从statsmodels中提取的季节性因素等。显然不是一个加法系列，每个假期流失的大小年份大于往年。

我的XGB模型可以非常准确地预测每日流失，但它在假日时会失败（与峰值相比，预测的沟槽稍微好一些）：

在我看来，该模型无法捕捉到该系列的指数性质。这是目前的样子。有没有办法通过使用任何其他功能或东西来捕捉系列的指数性质？