欧文加扰后,Sobol值大于1

时间:2017-08-15 14:56:23

标签: r random montecarlo

sobol()(版本3.3.2)中的randtoolbox(版本1.17)包中的R函数有时会提供大于1的值(请参阅下面的示例)。这是一个错误还是Owen加扰会在基础序列范围之外产生显着的值?我查看了以下参考资料,但未发现此问题。

予。 Lirkov,S。Margenov和J. Wasniewski(编辑):LSSC 2009,LNCS 5910,pp.459-466,2010。

MWE:

library('randtoolbox')

sobolSeq = sobol(n=100000,dim=10,seed=84,scrambling=1)
print(max(sobolSeq ))

输出:

Warning message:
In sobol(n = 1e+05, dim = 10, seed = 84, scrambling = 1) :
  A call to sobol() raised an error by generating numerics greater or equal than 1.

[1] 1.999992

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