如何正确加入/减去纽约证券交易所交易/假期的工作日

Question

我正试图从锁定到期日期（距离ipo 180天）的周日前后的yahoo finance中提取价格数据。问题是，当我查看从雅虎财务中检索的日期数量时，它会有所不同。我需要为每个股票代码提供相同数量的观察。我猜我没有设置日历/假期。

代码如下。变量tickerdata具有从请求到雅虎的数据。

cal  <- create.calendar("UnitedStates/NYSE", weekdays=c("saturday", "sunday"))
for(i in seq(1,numrows , 1)) {

    ticker=tickerdata[i,"Ticker"];
    IPO.dat <- as.Date(tickerdata[i,"Date"],format="%yyyy-%m-%d");
    from.dat<-bizdays::offset(IPO.dat, 180-beforeDays, cal);
    to.dat<-bizdays::offset(IPO.dat, 180+afterDays, cal);

   if (to.dat<TodayDate.dat) {
      possibleError <- tryCatch(
        { 
        histData<- getSymbols(ticker, src="yahoo", from = from.dat, to =     
                 to.dat,adjust=TRUE,auto.assign=FALSE);
        print(paste("num rows: ",nrow(histData),"for ticker:",ticker,sep="") )
        },
        error=function(cond) { 
             message(paste("Error for ticker:",ticker,sep=""));
        },
        warning=function(cond) {
        message(paste("Error for ticker:",ticker,sep=""));
      },
      finally={
      }
    ) # end of catch
}

}

示例输出如下： [1]＆＃34; num rows：57 for ticker：DNKN＆＃34;

[1]＆＃34; num rows：57 for ticker：AMID＆＃34;

[1]＆＃34; num rows：54 for ticker：SAVE＆＃34;