Quantlib：fixValueDate_ / fixingEndDate_与优惠券startDate / endDate

Question

从正向曲线获取利率的正确开始日期和结束日期是什么？什么需要fixValueDate_和fixEndDate_？

在下面的方法中，使用了fixedValueDate_和fixedEndDate_

IborCoupon::indexFixing()
{
...

return iborIndex_->forecastFixing(fixingValueDate_,
                                          fixingEndDate_,
                                          spanningTime_);
}

如果您在IborCoupon::IborCoupon()办理登机手续，fixingValueDate_和fixingEndDate_只是accrualStartDate_和accrualEndDate_，原因如下：

（如果欠款是假的）

(1) fixingDate_ = accrualStartDate_  - spotDays
(2) fixingValueDate_ = fixingDate_ + spotdays = accrualStartDate_  
(3) nextFixingDate = accrualEndDate_  - spotDays
(4) fixingEndDate_ = nextFixingDate + spotDays = accrualEndDate_  

计算fixingValueDate_和fixingEndDate_ ...

的重点是什么

我们不能使用accrualStartDate_和accrualEndDate_ ...

此外，我认为Quantlib不支持在一个优惠券期内进行多次重置。

Answer 1

优惠券的开始和结束日期并不总是与基础LIBOR定价的开始和结束日期相同。

更明显的情况是优惠券是拖欠付款的。在这种情况下，费率固定在优惠券的末尾。

不太明显的情况是由于调整日期不同。例如，考虑从2013年1月7日开始到2014年1月7日结束的1年互换，使用半年期浮动优惠券。 2013年7月7日是星期日，因此优惠券日期将会调整。第一张优惠券从1月7日到6月8日，第二张优惠券从6月8日到1月7日。

对于第一张优惠券，日期相同，正如您所说。对于第二个，他们不是。开始日期是6月8日，等于修复的起始日期。然而，优惠券的结束日期是1月7日，而定价的到期日是其价值日期后的6个月，即1月8日。虽然差别很小，但差别很大。