Question

pdblp通过以下方式允许每日历史布隆伯格请求：

con = pdblp.BCon(debug=False)
con = start()
df = con.bdh(['SPY Equity'], 'PX_LAST', '20150103', '20150619')

如何进行盘中价格/成交量/持仓量等要求？

期望的行为类似于以下，15分钟间隔的价格。

df = con.bdh(['SPY Equity'], 'PX_Last', ... , periodSelection = 'MINUTE', period=15)

Answer 1

您是否查看过日内请求python示例？您需要在请求中指定时间。

def sendIntradayTickRequest(session, options):
refDataService = session.getService("//blp/refdata")
request = refDataService.createRequest("IntradayTickRequest")

# only one security/eventType per request
request.set("security", options.security)

# Add fields to request
eventTypes = request.getElement("eventTypes")
for event in options.events:
    eventTypes.appendValue(event)

# All times are in GMT
if not options.startDateTime or not options.endDateTime:
    tradedOn = getPreviousTradingDate()
    if tradedOn:
        startTime = datetime.datetime.combine(tradedOn,
                                              datetime.time(15, 30))
        request.set("startDateTime", startTime)
        endTime = datetime.datetime.combine(tradedOn,
                                            datetime.time(15, 35))
        request.set("endDateTime", endTime)
else:
    if options.startDateTime and options.endDateTime:
        request.set("startDateTime", options.startDateTime)
        request.set("endDateTime", options.endDateTime)

if options.conditionCodes:
    request.set("includeConditionCodes", True)

print "Sending Request:", request
session.sendRequest(request)

我不确定你要做什么，如果你想要历史记录，那么使用上面的内容并在你的请求中添加日内时间参数。然后解析输出。但是，如果您希望基于实时源执行某些功能，我的方法是在python脚本上设置一个cron作业，每隔X分钟抓取一次速率/安全性并将其保存到数据库中。不确定你是想要做一个实时功能，还是只是拉历史。

pdblp目前不支持IntradayTickRequests，但是如果你不想使用主api，请在pdblp中尝试这个，它应该可以工作：

df3 = con.bdib('SPY Equity', '2015-06-19T09:30:00', '2015-06-19T15:30:00', eventType='TRADE', interval=15)
df3.head()

如果我误解你的问题，请告诉我。

Answer 2

开始时间和结束时间必须在UTC时区中。因此，应该进行一些转换-并且还要考虑夏令时。

使用xbbg更加容易：

In [1]: from xbbg import blp

In [2]: blp.bdib(ticker='SPY US Equity', dt='2018-11-20').tail()
Out[2]:
ticker                    SPY US Equity
field                              open   high    low  close   volume num_trds
2018-11-20 15:57:00-05:00        264.42 264.49 264.35 264.41   590775     2590
2018-11-20 15:58:00-05:00        264.42 264.42 264.26 264.27  1005241     3688
2018-11-20 15:59:00-05:00        264.26 264.48 264.12 264.15  4227150     7886
2018-11-20 16:09:00-05:00        264.12 264.12 264.12 264.12        0        1
2018-11-20 16:15:00-05:00        264.12 264.12 264.12 264.12        0        1

需要完整的股票行情自动收录器才能找到交易的时区。

Python Bloomberg API pdblp盘中请求

2 个答案: