lnsrch问题与optim - R，BFGS

Question

我正在尝试使用optim来拟合BFGS（和L-BFGS-B）的非线性最小二乘问题。当我提供分析梯度时，linesearch异常终止，最终解决方案总是非常接近起点。但是，当我不提供渐变时，它似乎收敛了。这对任何人都有任何数值问题吗？我很确定渐变是正确的。这可能是一个扩展问题吗？ 谢谢你的帮助。

Answer 1

你很确定渐变是正确的。你证明了吗？您是否通过有限差分计算了梯度，并看出它们是否与分析梯度大致相同？我想，那是第一个看的地方。我必须做同样的事情。

P.S。你考虑过Metropolis-Hastings了吗？它很慢但很强大，不需要渐变或Hessian。