Question

我正在使用MySQL来计算我的投资组合的回报。所以，我有一个投资组合表，持有期为6个月说：

table Portfolio

DATE_           TCIKER       WEIGHT
2007-01-31       AAPL         0.2
2007-01-31       IBM          0.2
2007-01-31       FB           0.3
2007-01-31       MMM          0.3
2007-07-31       AAPL         0.1
2007-07-31       FB           0.8
2007-07-31       AMD          0.1
  ...            ...          ...

我有这些公司（整个股票市场）的月度统计表，包括月度回报：

table stats
DATE_           TICKER      RETURN    OTHER_STATS
2007-01-31       AAPL         0.01       ...
2007-01-31       IBM          0.03       ...
2007-01-31       FB           0.13       ...
2007-01-31       MMM         -0.07       ...
2007-02-31       AAPL         0.03       ...
2007-02-31       IBM          0.04       ...
2007-02-31       FB           0.06       ...
2007-02-31       MMM         -0.10       ...

我每6个月重新平衡投资组合。因此，在这6个月内，每只股票的权重不会改变。我想得到的是这样的：

ResultTable
DATE_           TICKER      RETURN    OTHER_STATS     WEIGHT
2007-01-31       AAPL         0.01       ...            0.2
2007-01-31       IBM          0.03       ...            0.2
2007-01-31       FB           0.13       ...            0.3
2007-01-31       MMM         -0.07       ...            0.3
2007-02-31       AAPL         0.03       ...            0.2
2007-02-31       IBM          0.04       ...            0.2
2007-02-31       FB           0.06       ...            0.3
2007-02-31       MMM         -0.10       ...            0.3
2007-03-31       AAPL         0.03       ...            0.2
2007-03-31       IBM          0.14       ...            0.2
2007-03-31       FB           0.16       ...            0.3
2007-03-31       MMM         -0.06       ...            0.3
  ...            ...          ...        ...            ...
2007-07-31       AAPL         ...        ...            0.1
2007-07-31       FB           ...        ...            0.8
2007-07-31       AMD          ...        ...            0.1
2007-08-31       AAPL         ...        ...            0.1
2007-08-31       FB           ...        ...            0.8
2007-08-31       AMD          ...        ...            0.1

我累了

select s.*, p.WEIGHT from portfolio p
left join stats s
on p.DATE_ = s.DATE_
and p.TICKER= s.TICKER;

它只会告诉我投资组合重新平衡日期的日期。有没有有效的方法来计算月度回报？

Answer 1

如果我理解你的公式，这可能会有效：

SELECT 
    p.`DATE_`,
    p.`TICKER`,
    SUM(s.`RETURN` * p.`WEIGHT`) as `return`,
    p.WEIGHT
FROM `portfolio` p
LEFT JOIN `stats` s
ON p.`TICKER` = s.`TICKER`
WHERE s.`DATE_` BETWEEN p.`DATE_` AND DATE_ADD(DATE_ADD(p.`DATE_`, INTERVAL 6 MONTHS),INTERVAL -1 DAY)
GROUP BY p.`DATE_`, p.`TICKER`
ORDER BY p.`DATE_`, p.`TICKER`;

加入两个表，不同的日期频率MySQL

1 个答案: