Question

我正在玩Guy Yollin的笔记中的quanstrat代码。示例代码如下：

library(quantstrat)
library(blotter)

search()
currency("USD")
stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)

ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument)

ls(all=T)

initDate <- '1997-12-31'
startDate <- '1998-01-01'
endDate <- '2014-06-30'
initEq <- 1e6

Sys.setenv(TZ = "UTC")

options("getSymbols.yahoo.warning"=FALSE)

getSymbols('SPY', from = startDate, to = endDate, index.class = "POSIXct", adjust = T)

SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10)

#rm.strat(qs.strategy)

qs.strategy <- "qsFaber"

initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = initDate)

当我第一次运行它时，我没有任何问题。当我第二次运行而不修改任何内容时，我收到以下错误消息：

存在错误（粘贴（“组合”，名称，sep =“。”），envir = .blotter ,: 找不到对象'.blotter'

我做了search()和＆gt; “包裹：吸墨纸”出现了。我必须重新启动RStudio以使其正常工作。我每次运行此代码时都会收到相同的错误。

任何解决方案或建议？

Answer 1

嘿，再次blackknight316，

我今天早上回答了你的另一个问题，似乎你对quantstrat一般情况下的问题有所了解。与那个类似，似乎在尝试剪切，粘贴和重新创建其他代码示例时，您可能使用可能与您的脚本无关的参数。

此外，环境可能会因为具有重叠对象的示例而变得混乱，这可能会导致一些不一致的行为。但是帖子中没有足够的信息来了解这是否正在发生。

我可以建议在datacamp.com上查看优秀的quantstrat介绍课程吗？

https://www.datacamp.com/courses/financial-trading-in-r

通过视频和示例从头到尾完成一个完整的策略，讨论所有主要功能，他们的论点做什么，并给你一个有效的例子。

祝你好运，

贾斯汀

r

当我第二次运行代码时，Blotter包不起作用

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