股票市场数据源如何运作？

Question

或从服务器到客户端的任何其他类型的实时数据馈送......我在谈论从服务器到客户端的一堆实时数据。即每秒进行一次信息更新。

服务器是否神奇地将数据推送到客户端，或者客户端是否需要不断轮询服务器以获取更新？根据什么协议，这通常有效？ （http，socket通信等？）

Answer 1

在一个简单的案例中：

1. 使用侦听套接字创建服务器。
2. 在客户端上，连接到服务器的套接字。
3. 让客户端执行while(data = recv(socket))（伪代码）
4. 当服务器有令人兴奋的东西告诉客户端时，它只是send(...)在套接字上。

您甚至可以通过HTTP实现此模式（HTTP套接字没有实际的上限时间）。服务器甚至不需要从套接字读取 - 它可能只是尝试写入firehose。

通常使用TCP套接字 - 消息按顺序到达，并且是最好的努力。如果延迟更重要，丢失或乱序不成问题，可以使用UDP。

Answer 2

在经纪人/银行等使用的服务器端财务应用程序中，市场数据（报价，交易等）通过TCP传输，通过某些应用程序级协议，其中很可能不会为HTTP。当然，没有民意调查。客户端正在与服务器建立TCP连接，服务器将数据推送到客户端。分发市场数据的常用方法之一是FIX。 汤森路透有大量神秘的专有协议可以追溯到大型机时代，以分发这些数据。

HTTP可用于SOAP / RESTful传输/请求数据量不大的数据，如商业新闻。

UPDATE 实际上，即使FIX在某些情况下还不够，因为它具有很大的开销，因为它具有“文本”性质。大多数代理和交换使用二进制格式协议（FAST或某些专有协议）传输高容量流，例如引号。