IBrokers Quantstrat现场实施

时间:2017-06-16 06:16:25

标签: r algorithmic-trading quantstrat ibrokers

我想知道是否有任何简单的例子可以实现从quantstrat到IBrokers的简单策略。我一直在四处寻找,并在quantstrat中进行了回溯测试,并从R向IBrokers发送了订单,但我不知道如何将2进行实时交易。能否请您指出基本策略实时实施的一个例子?

由于

1 个答案:

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quantstrat是一个回测平台,如果不对代码进行大的修改,就不能用于实时交易。您可以使用quantstrat代码来激发您编写实时交易模型的方式,实际上,文档中提供了一些关于quantstrat要为实时交易系统修改哪些部分的提示。 Quantstrat与ibrokers分开。

查看R-finance邮件列表,了解如何使用IBrokers运行生命交易系统的一些有用线索。几年前在https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance

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有些人通过mmap软件包使用共享内存制作系统,其中性能对交易系统来说不是一个大问题(交易,其中100毫秒的重要意味着纯粹的R实现一切都不会真的可行)。

你看过这个吗? http://censix.com/可能仍然有一个使用IBrokers的交易系统的开源实现。