我正在研究R中的以下数据：
library(dplyr)
library(magrittr)
library(broom)
## Fit models
fitted_model <- Final %>% group_by(Ticker) %>% do(tidy(lm(Returns ~ Index_Returns + NOK_Returns, data = .)))
我试图在名为＆＃34; Final＆＃34;的数据集中按组运行移动/滚动时间序列回归。 group-id是名为＆＃34; Ticker＆＃34;的变量。我想要的窗口是基于至少120个观察，最多240个。我想倒退＆＃34;返回＆＃34;在＆＃34; Market_ret＆＃34;。对于每天我想要有一个beta的不同，使用之前的120到240个观察值进行回归。目前正在处理下面的回归代码，试图让回归滚动。有什么建议吗？
Date Ticker Returns Index_Returns NOK_Returns
316 2007-01-04 NRC.OL -0.0374163851 1.227532e-03 8.821413e-03
382 2007-01-05 NRC.OL 0.0087596430 -6.103168e-03 6.781505e-03
573 2007-01-08 NRC.OL 0.0454647126 2.217857e-03 -3.668920e-03
930 2007-01-09 NRC.OL -0.0111738655 -5.168099e-04 3.024291e-03
952 2007-01-10 NRC.OL -0.0227294199 1.938472e-03 1.341967e-02
1290 2007-01-11 NRC.OL -0.0086585150 6.319861e-03 4.891726e-03
1333 2007-01-12 NRC.OL 0.0028945097 4.841427e-03 -4.783106e-03
1520 2007-01-16 NRC.OL -0.0052913027 8.174609e-04 1.476038e-03
1803 2007-01-17 NRC.OL -0.0053194495 -8.943372e-04 -1.382750e-03
1923 2007-01-18 NRC.OL 0.0079686006 -2.975161e-03 4.993729e-03
2232 2007-01-19 NRC.OL 0.0439938878 2.891282e-03 -2.044104e-03
最终显示如下：
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我有多个代码......