Python / statsmodels - 样本预测之外

Question

我正在尝试使用statsmodel执行自回归多元线性回归（类似y ~ y_1 + X1 + X2，而不是类似ARMA）。 更具体地说，我正在寻找一种摆脱样本结果的方法。 当我使用预测方法时，我得到 in sample 结果，这意味着它使用估计变量的先前历史值而不是估计值变量。

感谢您的帮助。