Question

我有一个相当简单的问题，但遗憾的是无法得到结果：我想将GBSVolatility函数应用于data.frame的每一行。

我做了以下事情：

> vol <- function(x) GBSVolatility(x$Price, "c", S = 1000, x$Strike, Time = 1/4, 
r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500)
> foo$iv <- apply(foo, 1, vol)

但这不起作用。有人可以告诉我为什么吗？

非常感谢

达尼

更新谢谢你的建议。我的数据框叫做foo，看起来像这样

Date Price Strike Name
1.1  100   1200    X
1.1  120   1500    P
etc.

我想创建一个隐含波动率的新列。我试着申请，

vol <- function(x) GBSVolatility(x["Price"], "c", S = 1000, x["Strike"], 
     Time = 1/4,  r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500)
foo$iv <- apply(foo, 1, vol)

但它也不起作用。

你还有其他建议吗？感谢

Answer 1

如果数据框的一列或多列是字符，则在行上申请数据框会将数字转换为字符。如此简单的解决方法是再次转换为vol：

vol <- function(x) GBSVolatility(as.numeric(x["Price"]), "c", S = 1000,    
  as.numeric(x["Strike"]), Time = 1/4, r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500)
apply(foo, 1, vol)

这不优雅。我现在不记得更优雅的方式，可能是使用d * ply或者其他东西......

可能这更优雅：

library(plyr)
vol <- function(x) GBSVolatility(x$Price, "c", S = 1000, x$Strike, 
  Time = 1/4, r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500)
foo$iv <- adply(foo, 1, vol)$V1

Answer 2

您不应该使用$，因为apply提供的输入是命名向量而不是data.frames。所以这应该有效：

vol <- function(x) GBSVolatility(x["Price"], "c", S = 1000, x["Strike"], 
         Time = 1/4,  r = 0.01, b = 0.02, maxiter = 500)
foo$iv <- apply(foo, 1, vol)

Answer 3

这是我能做的最好的事情。它多一点魔法＆＃34;但到目前为止，我认为最具可读性的选择呢？

foo <- read.table(textConnection("Date Price Strike Name
1.1  100   1200    X
1.1  120   1500    P"),header=TRUE)

foo$iv <- with(d,mapply(GBSVolatility,
              Price,Strike,
              MoreArgs=list(TypeFlag="c",S=1000,
                Time=1/4,r=0.01,b=0.02,maxiter=500)))

对每一行应用GBSVolatility

3 个答案: