jcitest matlab解释输出

时间:2017-05-12 11:26:15

标签: matlab

我正在使用matlab函数进行Johansen测试jcitest to estimate a VECM。据我所知,这里对应于协整向量的输出是存储在B中的paramVals in mles,,而截距是c0

A(B´yt−1+c0)

当使用函数egcitest for the Engle-Granger test时,对于B,我得到1个值,并且对协整向量加1,因为第一个系数被归一化为1。 这是否意味着在jcitest的输出中,第一个系数没有标准化,而是存储在B中的第一个值? 如果是这样,有没有办法规范化这个协整向量,使第一个值为1?

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