我正在使用matlab函数进行Johansen测试jcitest to estimate a VECM。据我所知,这里对应于协整向量的输出是存储在B
中的paramVals in mles,
,而截距是c0
:
A(B´yt−1+c0)
当使用函数egcitest for the Engle-Granger test时,对于B,我得到1个值,并且对协整向量加1,因为第一个系数被归一化为1。
这是否意味着在jcitest的输出中,第一个系数没有标准化,而是存储在B
中的第一个值?
如果是这样,有没有办法规范化这个协整向量,使第一个值为1?