Question

VanillaSwap类中IborIndex参数的用途是什么？

我一直在使用swapvaluation.cpp进行一些测试，看起来它的估值没有任何差别，从Euribor6M变为Euribor2W。

我确定我错过了一些东西，但据我所知，浮动腿的计划参数化是用floatingSchedule完成的。

提前致谢

Answer 1

IborIndex是QuantLib中的一个代表金融市场指数的类。它是QuantLib中最重要的类之一。不幸的是，这个名字令人困惑。一个更好的名字就是MarketIndex。

允许从中派生的所有市场索引实现子类。看看：https://github.com/lballabio/QuantLib/tree/9618244fde50546b3ee813dfed76937b01058586/ql/indexes/ibor然后你会看到我在说什么。
每个索引都有自己的规则和约定。例如，Euribor定义了两天的结算。这在QuantLib中处理。不相信我？我们来看看：https://github.com/lballabio/QuantLib/blob/9618244fde50546b3ee813dfed76937b01058586/ql/indexes/ibor/euribor.cpp

Euribor365::Euribor365(const Period& tenor,
                       const Handle<YieldTermStructure>& h)
     : IborIndex("Euribor365", tenor,
            2, // settlement days

这只是市场指数的软件抽象。没什么比这更好的了。
可能是最重要的功能：Rate forecastFixing(const Date& fixingDate) const;。这使我们能够获得市场指数隐含的远期汇率。 非常重要用于定价交换中的浮动腿。

Answer 2

不确定我是对的，但我想我找到了问题的答案。

查看Euribor（https://github.com/lballabio/QuantLib/blob/master/ql/indexes/ibor/euribor.cpp）的源代码，我发现这个男高音用于确定用于定价的日约和月末规则。

BusinessDayConvention euriborConvention(const Period& p) {
        switch (p.units()) {
          case Days:
          case Weeks:
            return Following;
          case Months:
          case Years:
            return ModifiedFollowing;
          default:
            QL_FAIL("invalid time units");
        }
    }

bool euriborEOM(const Period& p) {
        switch (p.units()) {
          case Days:
          case Weeks:
            return false;
          case Months:
          case Years:
            return true;
          default:
            QL_FAIL("invalid time units");
        }
    }

在VanillaSwap中IborIndex男高音的目的

2 个答案: