Question

考虑到10个月移动平均线规则，我试图回溯股票回报。规则是，如果价格高于平均值的十分之一 - 买入，如果低于平均值的十分之一 - 保持价值不变。

我知道如何在Excel中很容易地做到这一点，但我在R中遇到了麻烦。

以下是我在R中的方法：

#Downloand financial data
library(Quandl)

SPY <- Quandl("YAHOO/INDEX_GSPC", type = "xts", collapse = "monthly")
head(SPY)

#Calculate log returns
SPY$log_ret <- diff(log(SPY$Close))

#Calculate moving average for Closing price
SPY$MA.10 <- rollapply(SPY$Close, width = 10, FUN = mean)

#Create binary rule to determine when to buy and when to hold
#1 = Buy
SPY$Action <- ifelse(SPY$MA.10 < SPY$Close, 1, 0)

#Create default value in a new column to backtest returns
SPY$Hit <- 100

#Calculate cumulative returns
SPY$Hit <-ifelse(SPY$Action == 1, SPY[2:n, "Hit"] * 
                (1 + SPY$log_ret), lag.xts(SPY$Hit, k=1))

对于Action为1，返回do得到正确计算，但是当Action不是1时，我发现SPY $ Hit只落后1次，然后默认为100值，而我希望它保持值最后一次动作== 1次。

这个公式在MS Excel中工作得非常好并且很容易实现，但似乎R中的问题是我不能保持值从最后一个Action == 1开始不变，我怎么能这样做以便我可以看出这种简单的交易策略有多好用吗？

如果我能进一步澄清，请告诉我，谢谢。

Sample of the desired output:
      Action Return    Answer
 [1,]      0   0.00 100.00000
 [2,]      1   0.09 109.00000
 [3,]      1   0.08 117.72000
 [4,]      1  -0.05 111.83400
 [5,]      1  -0.03 108.47898
 [6,]      0  -0.02 108.47898
 [7,]      0   0.01 108.47898
 [8,]      0   0.06 108.47898
 [9,]      1  -0.03 105.22461
[10,]      0   0.10 105.22461
[11,]      1  -0.05  99.96338

Answer 1

这是我的猜测，让我知道你的想法。

# Looping
Hit <- matrix(100, nrow = nrow(SPY))
for(row in 11:nrow(SPY)){ # 11 since you have NA's from your moving average
  if(SPY$Action[row] == 1){ 
    Hit[row] = Hit[row-1] * (1 + SPY$log_ret[row]) # here we needed row-1
  } else {
    Hit[row] = Hit[row-1]
  }
}
SPY$Hit <- Hit

cbind(SPY$Action, SPY$Hit)

您的样本：

x <- data.frame(Action = c(0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1))
x$Return <- c(0,0.09,0.08,-0.05,-0.03,-0.02,0.01,0.06,-0.03,0.10,-0.05)

x$Answer <- matrix(100, nrow = nrow(x))
for(row in 2:nrow(x)){ # 11 since you have NA's from your moving average
  if(x$Action[row] == 1){ 
    x$Answer[row] = x$Answer[row-1] * (1 + x$Return[row])
  } else {
    x$Answer[row] = x$Answer[row-1]
  }
}
x
       Action Return    Answer
1       0   0.00 100.00000
2       1   0.09 109.00000
3       1   0.08 117.72000
4       1  -0.05 111.83400
5       1  -0.03 108.47898
6       0  -0.02 108.47898
7       0   0.01 108.47898
8       0   0.06 108.47898
9       1  -0.03 105.22461
10      0   0.10 105.22461
11      1  -0.05  99.96338

Answer 2

在Excel中有两种方法可以实现它， 1.转到数据命令查找数据分析，找到移动平均值，在对话框中，您需要输入输入数据范围，间隔（在您的情况下为10），然后输出单元格地址。找到Result后写下这个公式，

= if（A2> B2，＆＃34; Buy＆＃34;，＆＃34; Hold＆＃34;） A2持有价格，B2持有10个月移动平均价值。

纸张编号单元格中的任何位置水平1到10（月份编号）。下面的行将月份的值设置为1到10。下排计算10个月平均值。

最后写下以上书面公式来寻找买入或持有。

回溯测试股票在r中返回移动平均线规则

2 个答案: