Python中的多变量常态测试

Question

Python中的任何软件包中是否都有多变量常态测试？ 我听说过一些scipy函数，但它们适用于多变量数据吗？我有一个数据集，每个点有30000个数据点，有1024个变量。我想检查这些变量是否具有多元正态分布。我如何在Python中执行此操作。

请帮忙。

Answer 1

使用scipy，您可以从多元正态分布中创建随机变量的样本。见here。

如果您已经拥有使用多变量正态分布生成的样本，但您不知道其参数，则可以使用maximum likelihood estimator来估算它们（see this example）。

如果您有样本并且想要测试它是否是使用多变量正态分布生成的，则可以使用goodness of fit test。有关相关的scipy方法，请参阅this discussion。