预测有和没有趋势的Holt-Winters - ＆gt;奇怪的结果

Question

我目前遇到预测包中实施的HoltWinters方法的问题。如果我在我的一些时间序列中使用该方法，当我使用具有趋势而非趋势的Holt Winters时（单指数平滑），我会有更大的误差（SSE）。 据我所知，Holt Winters的潮流应该至少和没有趋势的Holt Winters一样好。 任何人都能解释一下吗？我在下面添加了一个例子。

祝你好运，
克里斯

library(forecast)

x = c(50,50,70,50,90,70,90,80,70,40,60,20,60,60,40,40,40,50,50,30,60,40,40,40,50,10,20,60,70, 60,60,80,70,80,90,80,70,30,30,80, 100,80,80,20,40,30,40,50,60,30,80, 100)  
mSES = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = FALSE, gamma = FALSE)  
mHW = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)

mSES$SSE  
mHW$SSE

Answer 1

不要将alpha或beta设置为TRUE。如果beta设置为FALSE，则它将进行指数平滑但否则将输入视为特定参数值。所以TRUE被强制为1.因此，不要让函数选择最小化SSE的参数，而是明确地将它们设置为1。