所以我试图反转一个大的（449x449）协方差矩阵，因此它是对称的和正定的。 （我要做的是将此矩阵反演为Mauna Loa CO2数据集的高斯过程拟合的一部分。）
这个反转很长，所以我想用chol2inv代替解决。 但是chol2inv方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近0的矩阵（它的总和等于10 ^（ - 13））。
为什么chol2inv会给我这个？
答案 0 :(得分：4)
听起来你错误地使用了chol2inv。它需要上三角Cholesky因子而不是协方差矩阵作为输入。因此，如果A是您的协方差矩阵，则需要
chol2inv(chol(A))
不是
chol2inv(A)
刚刚发现这个问题很久以前就被回答了两次。