如何在Quantlib

Question

我非常感谢您从YieldTermStructure指针转移到添加点差的输入，如下所示：

boost::shared_ptr<YieldTermStructure> depoFutSwapTermStructure(new PiecewiseYieldCurve<Discount,
        LogLinear>(settlementDate, depoFutSwapInstruments_New, termStructureDayCounter, 1.0e-15));

我尝试添加50 bps的点差，如下所示......

double OC_Spread(0.50 / 100);
Rate OCSQuote = OC_Spread;
boost::shared_ptr<Quote> OCS_Handler(new SimpleQuote(OCSQuote));

然后我继续创建一个zerospreaded对象，如下所示：

ZeroSpreadedTermStructure Z_Spread(Handle<YieldTermStructure>(*depoFutSwapTermStructure), Handle<Quote>(OCS_Handler));

但现在我陷入困境，因为如果我继续做类似

之类的事情，代码会反复出现故障

Z_Spread.zeroYieldImpl;

上述代码有什么问题。我已经尝试了几种上述方法，并在所有方面都失败了。

还有一种本地方式直接调用折扣函数，就像我现在使用TermStructure对象一样，然后添加当前的传播，如下所示

depoFutSwapTermStructure->discount(*it)

Answer 1

我担心你的界面有点混乱了。您尝试在zeroYieldImpl上调用的ZeroSpreadedTermStructure方法受到保护，因此您无法在代码中使用它（至少，这就是我猜测您的代码中断的原因，因为您'不报告你得到的错误。）

您与创建的曲线交互的方式是通过它继承的公共YieldTermStructure接口;其中包括您要调用的discount方法，以及zeroRate或forwardRate等方法。

同样，很难说为什么你对discount的调用失败了，因为你没有引用错误而你没有说出*it在调用中是什么。从您进行报告的初始化以及您编写的调用开始，我猜测您可能已经实例化了ZeroSpreadedTermStructure对象，但您尝试将其与->语法一起使用，就好像它是一个指针。如果是这种情况，则应调用Z_Spread.discount(*it)代替（假设*it解析为数字）。

如果这不是问题，我担心你不得不在你的问题上添加更多细节。

最后，要对QuantLib中的术语结构进行更一般的处理，您可以阅读here和here。