Question

如何计算Deedle中Series的累积乘积（或总和）（理想情况下是c＃而不是F＃）？有什么聪明的窗口/聚合？

只是一个引用，我想使用deedle代码相当于python / pandas中的这行代码

curve ['equity_curve'] =（1.0 + curve ['returns']）。cumprod（）

非常感谢

干杯，灯“

Answer 1

Deedle内置了累积和函数（Stats.expandingSum），但它没有扩展乘法。我认为最简单的选择是实现Scan method for ordinary IEnumerable，然后按如下方式使用它：

 var result = input.Observations.Scan
   (KeyValue.Create(-1, 1.0), (acc, kvp) =>
      KeyValue.Create(kvp.Key, acc.Value * kvp.Value)).Skip(1).ToSeries();

为了完整性，Scan扩展方法如下所示：

public static IEnumerable<U> Scan<T, U>
    (this IEnumerable<T> input, U state, Func<U, T, U> next) {
  yield return state;
  foreach (var item in input) {
    state = next(state, item);
    yield return state;
  }
}

如何计算Deedle中Series的累积乘积（或总和）（理想情况下是c＃而不是F＃）？

1 个答案: