Question

我是R的新编码，发现自己陷入困境。我的文件由高频股票指数数据组成，并将其转换为xts文件。见下文（左列是日期和时间，右栏是日内返回）：

2007-01-02 09:00:00  0.000000e+00

2007-01-02 09:01:00  2.670405e-05

2007-01-02 09:02:00  1.387629e-03

2007-01-02 09:03:00 -1.866841e-04

2007-01-02 09:04:00 -3.201110e-04

2007-01-03 09:00:00 0,0000000000

2007-01-03 09:01:00 -1.321929e-04

2007-01-03 09:02:00 -1.586546e-04

2007-01-03 09:03:00  7.665975e-04

2007-01-03 09:04:00 -5.284993e-05

2007-01-03 09:05:00 -2.907246e-04

我的数据超过五年，我想要的是将其分配500天，然后在循环中向前移动30天。但是，循环本身并不需要，但是如何构建这种函数的帮助将受到高度赞赏。

我使用了以下函数，其中我的数据集名为“DIRV”，即日内回报的总和：

b<-head(DIRV, n=500)

L<-as.Date(index(b)[1])

J<-as.Date(index(b)[500])

V<-IRV["L/J"]

但是我收到以下错误：

错误if（长度（c（年，月，日，小时，分钟，秒））== 6＆amp;＆amp; c（年份，：缺少值需要TRUE / FALSE

另外：警告信息：

1：在as_numeric（YYYY）中：强制2引入的NA：In as_numeric（YYYY）：由强制引入的NA

Answer 1

出现错误是因为您试图将日期时间子集化为字符串"L/J"，这对子集化操作没有意义。此外，您应该注意L或J不会返回NA，这可能会发生在您的数据边界上，否则您将收到错误。

请尝试此操作以避免错误：

if (is.na(L) || is.na(J)) stop("Not a valid date range.")
V <-IRV[paste0(L,"/", J), ]

您希望使用窗口小心处理边缘情况。

当你说“我想要的东西是500天，然后将它向前移动30天”时，我并不完全遵循你的意思。如果您的意思是计算滚动数据窗口，则可以使用rollapplyr（请参阅?rollapplyr）。

子集xts文件按日期

1 个答案: