我正在使用递归神经网络(RNN)进行预测,但由于一些奇怪的原因,它总是输出1.这里我用玩具示例解释这个:
示例
考虑维度矩阵M
(360,5)和包含Y
的rowum的向量M
。现在,使用RNN,我想从Y
预测M
。使用rnn
R
包,我将模型训练为
library(rnn)
M <- matrix(c(1:1800),ncol=5,byrow = TRUE) # Matrix (say features)
Y <- apply(M,1,sum) # Output equls to row sum of M
mt <- array(c(M),dim=c(NROW(M),1,NCOL(M))) # matrix formatting as [samples, timesteps, features]
yt <- array(c(Y),dim=c(NROW(M),1,NCOL(Y))) # formatting
model <- trainr(X=mt,Y=yt,learningrate=0.5,hidden_dim=10,numepochs=1000) # training
我在训练时观察到的一个奇怪的事情是,纪元错误总是4501.理想情况下,纪元错误应该随着纪元的增加而减少。
接下来,我创建了一个测试数据集,其结构与上面的结构相同:
M2 <- matrix(c(1:15),nrow=3,byrow = TRUE)
mt2 <- array(c(M2),dim=c(NROW(M2),1,NCOL(M2)))
predictr(model,mt2)
通过预测,我总是将输出设为1。 什么原因可能是恒定的纪元错误和相同的输出?
@Barker提供的答案不适用于我的问题。要打开它,我在这里通过Dropbox链接分享简约数据traindata,testadata和我的R
代码。
数据详情:列'power'是响应变量,它是从第1天到第14天的前几天消耗的温度,湿度和功率的函数。
normalize_data <- function(x){
normalized = (x-min(x))/(max(x)-min(x))
return(normalized)
}
#read test and train data
traindat <- read.csv(file = "train.csv")
testdat <- read.csv(file = "test.csv")
# column "power" is response variable and remaining are predictors
# predictors in traindata
trainX <- traindat[,1:dim(traindat)[2]-1]
# response of train data
trainY <- traindat$power
# arrange data acc. to RNN as [samples,time steps, features]
tx <- array(as.matrix(trainX), dim=c(NROW(trainX), 1, NCOL(trainX)))
tx <- normalize_data(tx) # normalize data in range of [0,1]
ty <- array(trainY, dim=c(NROW(trainY), 1, NCOL(trainY))) # arrange response acc. to predictors
# train model
model <- trainr(X = tx, Y = ty, learningrate = 0.08, hidden_dim = 6, numepochs = 400)
# predictors in test data
testX <- testdat[,1:dim(testdat)[2]-1]
testX <- normalize_data(testX) # normalize data in range of [0,1]
#testY <- testdat$power
# arrange data acc. to RNN as [samples,time steps, features]
tx2 <- array(as.matrix(testX), dim=c(NROW(testX), 1, NCOL(testX))) # predict
pred <- predictr(model,tx2)
pred
我改变了参数learning rate, hidden_dim, numepochs
,但它仍然导致0.9或1.
答案 0 :(得分:2)
大多数RNN不喜欢没有常数均值的数据。处理此问题的一种策略是区分数据。要了解其工作原理,请使用基本R
时间序列co2
。这是一个具有良好平滑季节性和趋势的时间序列,因此我们应该能够预测它。
对于我们的模型,我们的输入矩阵将是使用co2
分解创建的stl
时间序列的“季节性”和“趋势”。因此,让我们像以前一样制作我们的训练和测试数据并训练模型(注意我为运行时减少了numepochs
)。我将使用过去一年半的所有数据进行培训,然后使用过去一年半进行测试:
#Create the STL decomposition
sdcomp <- stl(co2, s.window = 7)$time.series[,1:2]
Y <- window(co2, end = c(1996, 6))
M <- window(sdcomp, end = c(1996, 6))
#Taken from OP's code
mt <- array(c(M),dim=c(NROW(M),1,NCOL(M)))
yt <- array(c(Y),dim=c(NROW(M),1,NCOL(Y)))
model <- trainr(X=mt,Y=yt,learningrate=0.5,hidden_dim=10,numepochs=100)
现在我们可以在测试数据的最后一年创建我们的预测:
M2 <- window(sdcomp, start = c(1996,7))
mt2 <- array(c(M2),dim=c(NROW(M2),1,NCOL(M2)))
predictr(model,mt2)
output:
[,1]
[1,] 1
[2,] 1
[3,] 1
[4,] 1
[5,] 1
[6,] 1
[7,] 1
[8,] 1
[9,] 1
[10,] 1
[11,] 1
[12,] 1
[13,] 1
[14,] 1
[15,] 1
[16,] 1
[17,] 1
[18,] 1
Ewe,就像你的例子一样,这又是一次。现在让我们再试一次,但这次我们将区分数据。由于我们试图将我们的预测作出一年半的考虑,我们将使用18作为我们的差分滞后,因为这些是我们提前18个月知道的值。
dco2 <- diff(co2, 18)
sdcomp <- stl(dco2, s.window = "periodic")$time.series[,1:2]
plot(dco2)
很好,趋势现在已经消失,所以我们的神经网络应该能够更好地找到模式。让我们再试一次新数据。
Y <- window(dco2, end = c(1996, 6))
M <- window(sdcomp, end = c(1996, 6))
mt <- array(c(M),dim=c(NROW(M),1,NCOL(M)))
yt <- array(c(Y),dim=c(NROW(M),1,NCOL(Y)))
model <- trainr(X=mt,Y=yt,learningrate=0.5,hidden_dim=10,numepochs=100)
M2 <- window(sdcomp, start = c(1996,7))
mt2 <- array(c(M2),dim=c(NROW(M2),1,NCOL(M2)))
(preds <- predictr(model,mt2))
output:
[,1]
[1,] 9.999408e-01
[2,] 9.478496e-01
[3,] 6.101828e-08
[4,] 2.615463e-08
[5,] 3.144719e-08
[6,] 1.668084e-06
[7,] 9.972314e-01
[8,] 9.999901e-01
[9,] 9.999916e-01
[10,] 9.999916e-01
[11,] 9.999916e-01
[12,] 9.999915e-01
[13,] 9.999646e-01
[14,] 1.299846e-02
[15,] 3.114577e-08
[16,] 2.432247e-08
[17,] 2.586075e-08
[18,] 1.101596e-07
好的,现在有东西了!让我们看看它与预测的结果相比,dco2
:
不理想,但我们却找到了数据的一般“向上”模式。现在你所要做的就是修补你的学习率,并开始优化所有那些使神经网络工作如此快乐的可爱超参数。当它按照你想要的方式工作时,你可以在你的训练数据的最后18个月内获取你的最终输出并添加回来。
答案 1 :(得分:0)
根据我对包中示例的回顾(参见?trainr
),训练函数的输入必须是二进制的。包中有函数int2bin
和bin2int
。
我无法让它们正常工作,但似乎需要转换为二进制文件。