Question

我试图用R中的Durbin Watson测试来衡量股票价格的历史与指数之间的相关性。

这是我到目前为止所做的：

data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE)
data
head(data)
data$X1 <- as.Date(data$X1)

bbva <- xts(data$BBVA, data$X1)
ibex <- xts(data$IBEX, data$X1)

ldbbva <- diff(log(bbva))
ldibex <- diff(log(ibex))

这里我填写了一些NA值。

mean <- mean(ldbbva, na.rm = TRUE) 
ldbbva[is.na(ldbbva)] <- mean

mean <- mean(ldibex, na.rm = TRUE) 
ldibex[is.na(ldibex)] <- mean

我做了回归

regression <- lm(ldibex ~ ldbbva)

如果我们看一下ldibex（例如），我们可以看到类似这样的内容：

                    [,1]
2010-01-04 -0.0001060206
2010-01-05  0.0048708104
2010-01-06  0.0014819410
2010-01-07 -0.0046086970
2010-01-08 -0.0002712618
2010-01-11 -0.0073027658

但是当我尝试运行测试dwtest(regression)时，这是输出：

    Durbin-Watson test

data:  regression
DW = NA, p-value = NA
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

我已经填写了所有NA值，所以我不明白为什么这是NA。

Answer 1

使用xts对象进行Durbin-Watson测试时出现问题。尝试将数据转换为数字向量：

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva)))
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex)))

我希望它有所帮助！

R：Durbin Watson测试NA结果

1 个答案: