Question

您好我希望能够帮助整合基于随机变量的函数。该函数用于获得连续分布的期望值。

这是我到目前为止的代码。

montecarlo = function(r,v,t,x,k) {
y = rnorm(1)
e = (y*(x*exp((-v*sqrt(t)*y)+((r-(.5*v^2))*t))-k))
MCOP=exp(-r*t)*integrate(e, lower = -Inf, upper = Inf)
if((x*exp((-v*sqrt(t)*y)+((r-(.5*v^2))*t))-k) > 0) {
   return(MCOP)
 } else {
   return(0)
   } 
}

如果我输入例如： montecarlo(.03, .65, 3, 34, 30)

我收到一条错误消息：

get中的错误（as.character（FUN），mode =＆＃34; function＆＃34;，envir = envir）：
对象＆＃39; e＆＃39;模式＆＃39;功能＆＃39;没找到

Answer 1

您的代码有多个问题，但导致错误的第一个问题是e应该是一个函数。即，而不是

y = rnorm(1)
e = (y*(x*exp((-v*sqrt(t)*y)+((r-(.5*v^2))*t))-k))

你应该

e = function(y){y*(x*exp((-v*sqrt(t)*y)+((r-(.5*v^2))*t))-k)}

在R中集成一个函数

1 个答案: