Question

目前，我正在撰写经济学学士论文。我工作的一部分是ETF回报与基准指数回报的比较。为此，我想使用r脚本。目前我已在程序中加载原始收盘价，并将表格命名为“ETF”和“基准”。我的下一步是用这个收盘价来计算ETF的每日回报。我开始使用for-loop但它失败了。错误术语是：

Error in daylyreturn_ETFs[r, c] <- (ETFs[r, currColName]/ETFs[(r + 1),  : 
incorrect number of subscripts on matrix

Varaibles：

ETF的：

 'data.frame':  1672 obs. of  21 variables:
 $ Name                                          : Factor w/ 1636 levels "01.02.2010","01.02.2011",..: 1608 1557 1502 1449 1252 1194 1139 1084 1029 863 ...
 $ iShares.Core.S.P.500.USD.Acc                  : num  203 203 206 205 205 ...
 $ iShares.Core.DAX.U.00AE...DE.                 : num  100 100 100 100 100 ...
 $ iShares.Core.MSCI.World.USD.Acc               : num  42 42.2 42.8 42.5 42.6 ...
 $ iShares.S.P.500.USD.Dist                      : num  21.2 21.3 21.7 21.6 21.5 ...
 $ iShares.EURO.STOXX.50..DE.                    : num  33.1 32.9 33 33 32.9 ...
 $ iShares.Core..U.0080..Corp.Bond.EUR.Dist      : num  130 130 130 130 130 ...
 $ Lyxor.Euro.Stoxx.50.DR.ETF.D.EUR.A.I          : num  31.9 31.9 32 32 32 ...
 $ iShares..U.0080..High.Yield.Corp.Bond.EUR.Dist: num  107 107 106 106 106 ...
 $ iShares.JP.Morgan...EM.Bond.USD.Dist          : num  104 104 105 104 104 ...
 $ iShares.MSCI.Europe.Dist                      : num  22.6 22.5 22.6 22.5 22.5 ...
 $ iShares.STOXX.Europe.600..DE.                 : num  36.1 36 36.1 36 36 ...
 $ iShares.EURO.STOXX.50.Dist                    : num  33.1 33.1 33.2 33.2 33.2 ...
 $ iShares.MSCI.World.USD.Dist                   : num  35.5 35.5 35.9 35.8 35.7 ...
 $ iShares.Edge.MSCI.USA.Size.Factor             : num  5.28 5.27 5.3 5.29 4.32 4.32 4.31 4.32 4.33 4.28 ...
 $ ETFS.Physical.Gold                            : num  106 106 106 105 104 ...
 $ iShares.iBonds.Mar.2020.Term.Corp.exFncl      : num  24.6 24.6 24.5 24.5 24.5 ...
 $ iShares.Euro.Corporate.Bond.Large.Cap         : num  135 135 135 135 135 ...
 $ db.x.trackers.Euro.Stoxx.50..DR..1D           : num  34.8 34.6 34.7 34.7 34.6 ...
 $ db.x.trackers.Euro.Stoxx.50..DR..1C           : num  44.1 44 44.1 44.1 44 ... 
 $ Xetra.Gold                                    : num  35.3 35.5 35.3 35 34.9 ...`

代码：

   library(readr)
werte <- read_delim("~/Uni Frankfurt/Semester 7/Bachelorarbeit/R/werte.csv", ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)

library(readr)
werte1 <- read_delim("~/Uni Frankfurt/Semester 7/Bachelorarbeit/R/werte1.csv", ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)

write.table(x=werte, file = "werte.dat", sep = ";", dec = ",", row.names = FALSE, col.names = TRUE)

ETFs <- read.table("werte.dat", sep = ";", dec = ",", header = TRUE)

ETFs

write.table(x=werte1, file = "werte1.dat", sep = ";", dec = ".", row.names = FALSE, col.names = TRUE)

Benchmark <- read.table("werte1.dat", sep = ";", dec = ".", header = TRUE)

Benchmark

dailyreturn_ETFs<- array()

str(ETFs)

for(c in 2:ncol(ETFs))
{
  currColName <- colnames(ETFs)[c];
  for(r in nrow(ETFs[c])-1:1)
  {
    dailyreturn_ETFs[r,c] <- (ETFs[r,currColName]/ETFs[(r+1),currColName])-1
  }
}

我非常感谢每一个帮助。如果您需要其他信息，请轻松解决问题。

R - 矩阵上的下标数不正确

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