Question

我试图通过Interactive Brokers API获取在SPY上写的底层和选项，虽然获取当前选项（带有删除，正确等）不是问题，但我仍然坚持从5获取历史数据几个月回到现在。

代码如下：

from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.ContractDetails import ContractDetails
from ib.opt import ibConnection, message
import time
import datetime

def watcher(msg):
    print(msg)

def contractDetailsHandler(msg):
    contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)

def contractDetailsEndHandler(msg):
    global DataWait
    DataWait =  False

def contractHistDetailsHandler(msg):
    contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)


con = ibConnection()
con.host = "..."
con.port = ...
con.clientId = 5
con.registerAll(watcher)
con.register(contractDetailsHandler, 'ContractDetails')
con.register(contractDetailsEndHandler, 'ContractDetailsEnd')
con.register(contractHistDetailsHandler, message.historicalData)

con.connect()

contract = Contract()
contract.m_exchange     = "SMART"
contract.m_secType      = "OPT"
contract.m_symbol       = "SPY"
contract.m_currency     = "USD"

endtime = '20170102 01:00:00'

#con.reqContractDetails(1, contract)

con.reqHistoricalData(2,contract,endtime,"5 M","1 sec","TRADES",0,1)
con.reqHistoricalData(3,contract,endtime,"5 M","1 sec","MIDPOINT",0,1)

contracts = []

DataWait = True  ;  i = 0
while DataWait and i < 90:
    i += 1 ; print(i),
    time.sleep(1)

con.disconnect()
con.close()

print(contracts)

我得到的只是：

<error id=2, errorCode=321, errorMsg=Error validating request:-'yd' : cause - When the local symbol field is empty, please fill all option fields (right, strike, expiry))>

现在我知道Contract对象不包含那些，但是怎么能知道权利，罢工和到期？这基本上就是我所需要的（在选项期间有日期和潜在的变化）。那有不同的方法吗？

如果你能给我一些指示，那将是最受欢迎的！或者是所选范围的基础和期权的替代来源，包括罢工，权利和到期（无论是否支付;需要它用于单项目）。

非常感谢您！任何意见都非常感谢。

Answer 1

您正在评论对contractDetails的请求。你需要这样做，但你会得到很多（我得到〜5000）。为了缩小范围，尝试设置一些到期，罢工和正确。

例如。所有230个电话

contract.m_strike = 230
contract.m_right = "CALL"

然后我只得到30份合同。

在contractDetailsEndHandler(msg):你知道你收到了所有合同。之后，只需使用您正在制作的reqHistData中的Contract来致电contracts[]。它将填写所有字段。

请注意，您可以获得的历史数据量有限制。估计每个请求的2000个条形，因此每个请求可以获得2000秒的1s条形。每10秒就有一个请求。我甚至不确定选项历史数据可以追溯到5个月。在询问过期合同的历史数据时，您需要设置contract.m_includeExpired = True

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/historical_data_limitations.htm

Answer 2

我没有足够的声誉在这个问题上发表评论而不是提交答案，但我读过的所有内容都表明你无法通过IB API检索过期期权合约的历史数据。

事实上，Brian提到的网址（https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/historical_data_limitations.htm）引用了以下内容：

历史数据请求仅适用于当前的到期日期。

所以你可能会浪费你的时间。历史选项数据可能很大，所以我理解为什么。这也是非常昂贵的，足够便宜的一天结束 - 你可以从http://ivolatility.com得到它，但在日内变得昂贵。我使用https://datashop.cboe.com但他们的服务速度和客户服务技能当然缺乏，但能够只需要一台仪器，您想要的任何时间和频率都是我喜欢的灵活性。

盈透经纪人 - 获取OPT的历史数据（MIDPOINT和TRADES）

2 个答案: