我想在R-Studio（RSSA包）中使用奇异谱分析对一系列时间序列进行自动预测。主要问题是我无法确定哪个窗口长度最好为每个时间序列选择。
我试着预测每个时间序列的最后15个值：迭代（在从N / 6到N / 2的区间内，其中N - 时间序列长度）我选择了一个窗口长度，然后我试图预测值，然后我测量了预测误差（之后我已经得到了大约300个窗口长度值和相应的误差）。然后我选择了一个预测误差最小的窗口长度。这给了我很好的预测结果。
但这个想法是对未知的＆＃39;进行预测。值。所以，我试着这样做：
我切断了时间序列的最后15个值。然后我在删除15个值后保留的TS部分选择了最佳窗口长度（通过我之前描述的过程）。然后我尝试使用该窗口长度来预测那些我首先切割的15个值（就像它们未知的那样）。而且我得到了可怕的结果。
你们有谁知道我应该尝试什么？我被卡住了。