我试图在一个日期范围内提取多个证券的历史数据。我可以使用下面的代码获取我想要的数据,但结果列表会为每个安全性生成一个日期列。我想在右侧列中的列表中的每个安全性的第一个,最左边的列中找到日期,然后是安全性字段数据(px_last等)。我知道在BBG中使用excel我可以使用覆盖(dts = H)隐藏日期字段,但我希望列表中最左边的列填充日期,
sec <- c("SPX Index","SX5E Index")
lb <- 5
startdate <- Sys.Date() - lb
opt <- c("periodicitySelection"="DAILY","nonTradingDayFillOption"="NON_TRADING_WEEKDAYS","nonTradingDayFillMethod"="PREVIOUS_VALUE")
dat <- bdh(sec,fields="px_last",start.date = startdate,options=opt)
返回:
$`SPX Index`
date px_last
1 2016-12-19 2262.53
2 2016-12-20 2270.76
3 2016-12-21 2265.18
4 2016-12-22 2261.03
$`SX5E Index`
date px_last
1 2016-12-19 3257.85
2 2016-12-20 3279.41
3 2016-12-21 3270.75
4 2016-12-22 3262.11
我希望看到三列而不是四列。 Col1是日期,Col2是SPX索引px_last,Col3是SX5E索引px_last。谢谢
答案 0 :(得分:2)
之后您只需手动合并。
首先重做代码:
R> library(Rblpapi)
Rblpapi version 0.3.5 using Blpapi headers 3.8.8.1 and run-time 3.8.8.1.
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R> library(xts)
Loading required package: zoo
Attaching package: ‘zoo’
The following objects are masked from ‘package:base’:
as.Date, as.Date.numeric
R> sec <- c("SPX Index","SX5E Index")
R> lb <- 5
R> startdate <- Sys.Date() - lb
R> opt <- c("periodicitySelection"="DAILY",
+ "nonTradingDayFillOption"="NON_TRADING_WEEKDAYS",
+ "nonTradingDayFillMethod"="PREVIOUS_VALUE")
R> dat <- bdh(sec,fields="px_last",start.date = startdate,options=opt)
R> str(dat)
List of 2
$ SPX Index :'data.frame': 5 obs. of 2 variables:
..$ date : Date[1:4], format: "2016-12-26" "2016-12-27" "2016-12-28" ...
..$ px_last: num [1:5] 2264 2269 2250 2249 2239
$ SX5E Index:'data.frame': 5 obs. of 2 variables:
..$ date : Date[1:4], format: "2016-12-26" "2016-12-27" "2016-12-28" ...
..$ px_last: num [1:5] 3274 3279 3279 3272 3291
R>
我们看到我们有data.frame
类型的列表。我们将列出xts
对象(这就是我们上面加载该包的原因),然后合并列表元素并设置列名:
R> datxts <- lapply(dat, function(d) xts(d[,-1], order.by=as.Date(d[,1])))
R> res <- do.call(merge, datxts)
R> colnames(res) <- sec
R> res
SPX Index SX5E Index
2016-12-26 2263.79 3273.97
2016-12-27 2268.88 3278.53
2016-12-28 2249.92 3278.72
2016-12-29 2249.26 3271.76
2016-12-30 2238.83 3290.52
R>