协方差矩阵系统辨识matlab

时间:2016-12-19 16:07:30

标签: matlab covariance levenberg-marquardt

我们从给定的响应开始进行系统识别,我们希望将其与我们的数学系统匹配,获得一些未知的参数。我们使用MATLAB内置的PEM算法,选项设置为Levenberg-Marquardt。

一切都按计划进行,我们获得了所需的参数,与给定曲线的匹配度为94%。

问题在于,当我们拉出与这些参数关联的协方差矩阵时,所有条目都比预期的大。例如,第一个参数的顺序为1e-3,其方差类似于1e9 ......看似不正确。

有人知道为什么会这样吗?

感谢任何回答的人,我会发布与该问题相关的一段代码。

opt2 = greyestOptions('InitialState', 'zero',...
                      'SearchMethod', 'lm');

opt2.SearchOption.Tolerance = 0.001;
opt2.SearchOption.MaxIter   = 400;

sys           = pem(data, idsys, opt2);
[x_opt, t, x] = lsim(sys, u, t);

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