我想创建一个连续的期货系列，即消除两个系列之间的差距。
我想要的第一件事就是从开始到现在下载所有单独的合同，语法总是一样的：
Quandl("CME/INSTRUMENT_MONTHCODE_YEAR")
1.INSTRUMENT在这种情况下是GC（金）
2.MONTHCODE是G J M Q V Z
3.YEAR是从1975年到2017年（实际合同）
根据数据，我从最后一份合同开始工作，在这种情况下是“CME / GCG1975”，下一份合同是“CME / GCJ1975”。然后我看到第一份合约GCG1975的最后6个值（是最新的，因为日期下降）
require(Quandl)
GCG1975 = Quandl("CME/GCG1975",order="asc", type="raw")
tail(GCG1975,6)
顺序可以是asc desc（升序或降序），类型可以是：raw（数据框）ts xts zoo
它输出：
图片：quandl-1.png = GCG1975的最后价值
然后我只想要从决赛开始的第6行，我想删除“Last”“Change”列（这可能是在开始处理每个单独的合同之前）：
图片：quandl-2.png =最后第6个值GCG1975
然后我想在下一份合约（GCJ1975）中找到日期为1975-02-18（最后6位值GCG1975）的行：
关于GCJ1975的图片：quandl-3.png = 1975-02-18
然后我计算G合约的“结算”与J合约的“结算”之间的差异。
Difference_contract = 183.6 - 185.4
Difference_contract = -1.8
这意味着下一个或J合约比合约前合约高1.5个点，因此我们必须将-1.8加到J合约的所有下列数字（开盘价，最高价，最低价，结算价），包括1975行。 -02-18。这样：
图片：quandl-4.png =合约之间的差异
然后我们有这样一个连续的系列：
图片：quandl-5.png =连续系列
自上次合同到实际合同以来，所有这些差异和总和都是连续的。
我想我不能发布这个，因为我没有10点声望，我可以发布2张图片链接。 任何指导对我有帮助，你问过我的任何问题。
谢谢，希望一切顺利。
RTA
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