Question

我正在对某些风险执行蒙特卡罗操作，系统正常工作但标准偏差完全关闭。当我模拟这个值时，系统是100％准确的。

我所拥有的风险的输入变量是最佳案例成本值，最坏情况成本值，最可能成本价值，风险发生概率和估计值（平均值*概率）。

我目前的实现是这个（在Java / Apex中）：

    public static Double calculateStandardDeviation(Decimal max, Decimal min, Decimal mostLikely, Decimal eV, Decimal prob){ 
        Double sum = 0,
        probability = prob;
        //uses standard SD calculation 
        sum += (min - eV) * (min - eV);
        sum += (max - eV) * (max - eV);
        sum += (mostLikely - eV) * (mostLikely - eV);
        //if the probability is not 100%, apply it to the calculation
        if(prob != 0){
            sum *= prob;
        }
        return Math.sqrt(sum);
    }

进一步的例子：

如果我的风险值为:(最大值= 300，最小值= 100，最大值= 200，eV = 150，Prob = 75％）。如果我通过我的系统运行此风险，则标准偏差为26.2。我知道的值是正确的是94（虽然这需要/ 2才能正常工作）。我怎样才能得到这个值？

非常感谢任何关于更精确等式的帮助！：）

Answer 1

给定min，max和mode的三角分布，均值由下式给出：

mean = (min + max + mode) / 3

，方差由 [source]给出：

var = (min^2 + max^2 + mode^2 - min*max - min*mode - max*mode) / 18

因此，标准偏差由 [source]给出：

stdev = sqrt(var)
      = sqrt( (min^2 + max^2 + mode^2 - min*max - min*mode - max*mode) / 18 )

蒙特卡罗标准偏差方程

1 个答案: