我需要在特定时间范围内绘制price_per_unit
和quantitiy
的{{3}}个交易。
作为聚合的结果,date_histogram
的每个桶都应该包含到目前为止发生的所有交易的VWAP。
我不确定使用Elasticsearch是否可行,也不是什么方法可以接近它(比如使用脚本?)?
trade
文档的基本映射非常简单:
"trade": {
"properties":
"trade_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
"product_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
"quantity": {'type': 'double'}, // number of units
"execution_time": {'type': 'date'},
"price_per_unit": {'type': 'double'},
}
}
execution_time
应使用date_histogram
,而交易的总价格是price_per_unit
和quantity
的乘积。因此VWAP = sum(price_per_unit * quantity) / sum(quantity)
。