Elasticsearch聚合:体积加权平均价格

时间:2016-11-29 13:31:00

标签: elasticsearch elasticsearch-aggregation elasticsearch-query

我需要在特定时间范围内绘制price_per_unitquantitiy的{​​{3}}个交易。

作为聚合的结果,date_histogram的每个桶都应该包含到目前为止发生的所有交易的VWAP。

我不确定使用Elasticsearch是否可行,也不是什么方法可以接近它(比如使用脚本?)?

trade文档的基本映射非常简单:

"trade": {
  "properties": 
    "trade_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
    "product_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
    "quantity": {'type': 'double'}, // number of units
    "execution_time": {'type': 'date'},
    "price_per_unit": {'type': 'double'},
  }
}

execution_time应使用date_histogram,而交易的总价格是price_per_unitquantity的乘积。因此VWAP = sum(price_per_unit * quantity) / sum(quantity)

1 个答案:

答案 0 :(得分:2)

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