当我使用ts＆lt; - ts（df，frequency = 52，start = c（2007,1））然后打印它时，我得到的结果如下所示，所以代替2007.01,2007.02,2007.52 .... ，我得到了2007.000,2007.019，....它从1/52 = 0.019获得，这在数学上是正确的，但不是很容易解释，有没有办法将它标记为日期本身就像数据框架或至少2007年wk1,2007 wk2 ...
时间序列：
Start = c（2007,1）
结束= c（2014,11）
频率= 52
周，金额
2007.000,645575.4
2007.019,2185193.2
2007.038,1016711.8
2007.058,1894056.4
2007.077,2317517.6
2007.096,2522955.8
2007.115,2266107.3
答案 0 :(得分：0)
fit <- auto.arima(dmsales[[2]])
fcast<-forecast(fit,h=input$ahead)
dfcast<-data.frame(fcast)
b<-data.frame(seq(as.Date(dmsales[[3]]+7), by = "week", length.out = input$ahead))
ffcast<-as.data.frame(cbind(b,dfcast$Point.Forecast,dfcast$Lo.95,dfcast$Hi.95))
names(ffcast)<-c("Week","Forecast","Lo-95","Hi-95")