Question

我正在进行多线程蒙特卡罗模拟，作为计算金融课程的一部分。通过执行多线程矩阵乘法示例，我已经实现了一个线程池类和并发队列类，我已经验证了它正在按预期工作。但是，我也在进行蒙特卡罗模拟，我已经实现了一个随机数生成器，它在数字生成中向前跳过（通过单线程和多线程计算产生相同的结果）。

monte carlo代码（不工作，4核心速度快4倍）：

double mcProduct::mtPricer() {

vector<double> res;
res.resize(nPath);

threadPool pool;            // Threadpool
vector<taskHandle> futs;    // handles
ranGen ran;                 // Random number generator class
size_t firstPath = 0;

while (firstPath < nPath)
{
    size_t lastPath = firstPath + pathsPrTask;
    if (lastPath > nPath) lastPath = nPath;

    futs.push_back(pool.submitTask(
        [&, firstPath, lastPath]()
    {
        ranGen lran;
        lran = ran;     // Clone number generator using copy constructor
        lran.skipAhead(firstPath);  

        for (size_t i = firstPath; i < lastPath; ++i)
        {
            const double st = applySDE(invNormalCdf(lran.nextU()));
            res[i] = exp(-rate*mat)*mymax<double>(st - strike, 0.0);
        }
        return true;
    }));
    firstPath = lastPath;
}

// Wait for threads to complete
for_each(futs.begin(), futs.end(), mem_fn(&taskHandle::wait));
return vMean(res);
}

矩阵乘法代码（工作，大约快4倍）

double mcProduct::matrixMult() {

threadPool pool;            // Threadpool
vector<taskHandle> futs;    // handles
size_t firstPath = 0;

while (firstPath < nPath)
{
    size_t lastPath = firstPath + pathsPrTask;
    if (lastPath > nPath) lastPath = nPath;

    futs.push_back(pool.submitTask(
        [&, firstPath, lastPath]()
    {

        for (size_t i = firstPath; i < lastPath; ++i)
        {
             multAMatrix(); // Matrix multiplication void (30x30)
        }
        return true;
    }));
    firstPath = lastPath;
}

// Wait for threads to complete
for_each(futs.begin(), futs.end(), mem_fn(&taskHandle::wait));
return 0.0;
}

基本上，两个实现之间的区别在于我为每个任务分配复制了ranGen类实例（lambda中的submitTask可调用）。起初，我认为前面跳过可能会很慢，但事实并非如此。问题似乎在于这个“lran.nextU（）”实现，它将随机数生成迭代1步（即产生一个新的随机数）。我一直在想这可能与错误共享或缓存未命中有关，但我有点想法。我的意图是不要在对象之间共享任何东西。我只想要一个随机数生成器的干净副本！

有什么想法吗？

提前致谢。

C ++多线程和复制对象

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