XTS对象的亚秒级采样

Question

我有一个带有毫秒时间戳的XTS对象，索引之间的差异是不规则的。有没有一种简单的方法可以将这个时间序列减少到50毫秒的样本，或者1秒的样本？

Answer 1

是的，实质上的方法是

• 创建一个常规时间网格，您可以seq(startPOSIXt, endPOSIXt, by=fracsec) double，例如0.1到100毫秒 作为“空”xts（或NA值xts）
• 将其与您现在形成的不规则抽样观察结合起来 与常规时间网格合并后的更大数据集
• 将na.locf()应用于您的数据
• 然后从常规时间点的放大集合中进行子集

和 presto！您在所要求的时间点有最新的观察结果。