使用xts对象和虚拟交互项进行线性回归

Question

我将时间序列数据存储为xts对象。当回归自变量上的因变量和带虚拟的交互项时，输出结果是自动回归自变量，交互项和虚拟本身。以下是我所做的一个例子：

 x <- xts(rnorm(100,0,1), Sys.Date()-100:1)
 y <- xts(rnorm(100, 1, 1), Sys.Date()-100:1)
 d <- xts(order.by = index(x))
 d <- merge(d, dummy = 1)
 d["/2016-09-06"] <- 0

 Call:
 lm(formula = y ~ x + x * d)

 > Coefficients:
  (Intercept)            x            d          x:d  
        0.95559      0.07350      0.29469     -0.09851  

这对我来说有点奇怪......它是正确的还是我做错了什么？

谢谢！ （请原谅我为奥奇提出一个基本问题..）

Answer 1

*在公式中的含义。如果您只想要交互术语，请改用:。来自?formula：

  

术语本身由变量和因子名称组成，由“：”运算符分隔。这个术语被解释为该术语中出现的所有变量和因素的相互作用。

和

  

'*'运算符表示因子交叉：'a * b'被解释为'a + b + a：b'。

所以你想要使用lm(y ~ x + x:d)（你的初步尝试可以减少到lm(y ~ x*d) - 第一个x是多余的。）