Question

我是python和pandas的初学者。我很难调整波动率调整移动平均线，所以我需要你的帮助。

波动率调整后的均线是一种均线，其中均线时段不是静态的，而是根据波动率动态调整。

我想要编码的是

从雅虎财经获取股票数据（每月收盘）
计算每月波动率X一些常数 - ＆gt;使用动态移动平均周期的变量
计算动态移动平均值

我已尝试过此代码，但只是失败了。我不知道问题是什么。如果您知道问题或任何更好的代码建议，请告诉我。

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas_datareader.data as web

def price(stock, start):
    price = web.DataReader(name=stock, data_source='yahoo', start=start)['Adj Close']
    price = price / price[0]
    a = price.resample('M').last().to_frame()
    a.columns = ['price']
    return a


a = price('SPY','2000-01-01')
a['volperiod'] = round(a.rolling(12).std()*100)*2
for i in range(len(a.index)):
    k = a['price'].rolling(int(a['volperiod'][i])).mean()
    a['ma'][i] = k[i]

print(a)

Answer 1

首先：您需要计算pct_change上的price来计算volatility的{{1}}

我的解决方案

returns

关于大熊猫移动平均值的问题

1 个答案: