面板数据中的自相关

时间:2016-10-11 13:28:06

标签: r panel random-effects

我使用随机效应plm模型来估计我的系数,并使用vcovHC来纠正异方差性。

但是,我如何才能纠正自相关?我应该使用vcovNW还是vcovSCC?因为我尝试使用vcovHC Arellano,但正如预期的那样,我获得了与仅使用vcovHC相同的结果。

如何在这种模型中考虑残差自相关?

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