我得到了一个数据集D = {X，y}，它有800个输入要素和单个连续输出。我正在寻找满足两个条件的任何特征提取方法
（1）可以下载Matlab代码
（2）。该方法应以某种方式将输入x映射到变换的输入z，其中z是d矢量，（d <800），使得z_i和y之间的互信息尽可能高。
我认为这些方法应该与CCA有关，但是当执行CCA（X，y）时，我将获得只有一个维度的向量z。我希望这些方法可以选择像PCA那样选择最好的功能。
谢谢，
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这是“信息讨论”问题的框架，在某些情况下可以在类似EM的迭代算法中解决，或者通过贪婪的凝聚聚类过程启发。
有用的参考资料：
确实它与CCA密切相关;在某些关于问题的假设（即高斯性）下，这种关系可以准确（见维基百科链接和this paper）。